Tantárgy adatlapja
Tárgy neve: Bevezetés a sztochasztikus parciális differenciálegyenletek elméletébe
Tárgy kódja: P_DO_0234
Óraszám: N: 2/2/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 6
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: ITK
Felelős szervezeti egység: ITK Doktori és Habilitációs Iroda
Tárgyfelelős oktató:
Dr. Kovács Mihály
Tárgyleírás:
Topic to be covered include: • Gaussian measures and Gaussian random variables in Hilbert spaces • infinite dimensional Wiener processes in Hilbert spaces • martingales in Banach spaces • measurability of operator valued random variables • stochastic integration with respect to infinite dimensional Wiener processes • the semigroup approach for stochastic evolution equations with additive noise • the stochastic heat equation, the stochastic wave equation |
Required literature: lecture notes
Recommended literature:
• G. Da Prato and J. Zabczyk, Stochastic Equations in Infinite Dimensions, Cam-
bridge University Press, 1992.
• C. Prévôt and M. Röckner, A Concise Course on Stochastic Partial Differential
Equations, Springer, 2007.
