Tantárgy adatlapja
Tárgy neve: Stochastic Signals and Systems
Tárgy kódja: P-ITMAT-0037
Óraszám: N: 2/0/2, L: 0/0/0
Kreditérték: 5
Az oktatás nyelve: angol
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: ITK
Felelős szervezeti egység: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Tárgyfelelős oktató:
Dr. Gerencsérné Dr. Vágó Zsuzsanna Márta
Tárgyleírás:
Wide sense stationary processes, Orthogonal processes and their transformations, Prediction, innovation and the Wold decomposition, Singular processes, Spectral theory, Random orthogonal measures, Representation of a wide sense stationary process, AR, MA and ARMA processes, Multivariate time series, State-space representation , Kalman filltering, Identification of AR processes, Identification of MA and ARMA models, Non-stationary models , Stochastic volatility: ARCH and GARCH models
